目 录
第一章 导 论………………………………………………………………… 1
第一节 选题的背景和意义……………………………………………… 1
第二节 国内外研究现状………………………………………………… 4
第三节 研究内容与主要创新点………………………………………… 8
第二章 理论基础 …………………………………………………………… 12
第一节 养老金精算成本法 …………………………………………… 12
第二节 投资组合问题研究方法 ……………………………………… 14
第三章 考虑代际之间风险分担的目标收益型养老金模型 ……………… 20
第一节 模型描述 ……………………………………………………… 20
第二节 HJB 方程与最优策略 ………………………………………… 26
第三节 数值分析 ……………………………………………………… 31
第四节 进一步讨论 …………………………………………………… 39
第四章 基于损失厌恶的目标收益型养老金模型 ………………………… 43
第一节 模型描述 ……………………………………………………… 44
第二节 最优策略的求解 ……………………………………………… 47
第三节 数值分析 ……………………………………………………… 57
第五章 混合养老金计划的最优投资和风险分担问题 …………………… 62
第一节 模型描述 ……………………………………………………… 63
第二节 最优策略的求解 ……………………………………………… 71
第三节 数值分析 ……………………………………………………… 80
第六章 随机利率背景下集体确定缴费型养老金模型 …………………… 90
第一节 模型描述 ……………………………………………………… 91
第二节 最优化问题的求解 …………………………………………… 97
第三节 数值分析……………………………………………………… 110
参考文献……………………………………………………………………… 117
