风险管理是金融工程的主要目的。本书以风险管理为主线安排各章内容，在介绍各类衍生品时以管理现货市场风险为主展开论述，增加衍生品自身交易的风险管理。 本书紧密结合中国证券、期货期权市场，配置了大量实际应用案例，便于读者在学习时了解中国衍生品市场及对所学知识的掌握。在每章后面配置了实际应用案例，供读者了解各种衍生品在实际中的应用及风险管理，使理论更紧密联系实际。 本书削减了一些过于理论化的内容，将理论分析过多的内容作为附录放于章后，降低了学习难度，同时不降低知识的完整性；加大了实际应用的内容，使结构体系完整、合理。

第一章 概论
引言
第一节 金融工程的基本概念
第二节 金融工程学的产生与应用
第三节 金融工程学的基本理论与工具
第四节 金融工程的基本方法
本章案例 RP化学公司私有化中的金融工程
本章小结
关键词
思考与练习
参考文献
第二章 金融现货市场
引言
第一节 外汇市场
第二节 股票市场
第三节 债券市场
第四节 货币市场
第五节 黄金市场
本章小结
关键词
思考与练习
参考文献
第三章 金融远期及其应用
引言
第一节 金融远期概述
第二节 金融远期合约的种类
第三节 中国的金融远期市场
第四节 金融远期的应用
第五节 金融远期的风险与防范
本章小结
关键词
思考与练习
参考文献
第四章 金融期货及其应用
引言
第一节 金融期货概述
第二节 金融期货的主要种类
第三节 金融期货（远期）的定价
第四节 金融期货的套期保值
第五节 金融期货的套利与投机策略
第六节 金融期货交易的风险防范
本章案例 青山集团海外镍市遭逼空
附录
本章小结
关键词
思考与练习题
参考文献
第五章 金融互换及其应用
引言
第一节 金融互换概述
第二节 金融互换的主要种类
第三节 中国的金融互换市场
第四节 金融互换的定价
第五节 金融互换的应用
第六节 金融互换交易的风险与防范
本章案例 LTCM的利率互换与国债利差交易
本章小结
关键词
思考与练习
参考文献
第六章 金融期权及其应用
引言
第一节 金融期权概述
第二节 金融期权的主要种类
第三节 金融期权的定价
第四节 金融期权的交易策略
第五节 金融期权交易的风险与防范
本章案例 雪球产品的风险管理
附录
本章小结
关键词
思考与练习
参考文献
第七章 市场风险的计量与管理
引言
第一节 市场风险概述
第二节 市场风险计量的一般方法
第三节 VaR的基本概念
第四节 独立同分布正态收益率下的VaR计算
第五节 非独立同分布正态收益率下的VaR计算
第六节 市场风险的管理方法
本章案例 A资管机构的定增策略与风险管理
本章小结
关键词
思考与练习
参考文献
第八章 利率风险的计量与管理
引言
第一节 利率风险概述
第二节 利率风险的计量
第三节 利率风险的管理方法
附录
本章小结
关键词
思考与练习
参考文献
第九章 信用风险的计量与管理
引言
第一节 信用风险概述
第二节 信用风险的计量
第三节 信用风险的管理方法
本章案例 富贵鸟信用债券违约
本章小结
关键词
思考与练习
参考文献