《风险量化管理：金融风险指导手册》是一本不可多得的金融风险管理实用指南，综合了作者作为研究人员、交易员和管理者多年来形成的观点，即管理风险是管理金融公司的核心，真正的风险管理永远不能下放给一个单独的部门，而必须是为公司利润作出贡献之人的责任。 本书主要分为两篇，第1篇集中讨论了风险、风险管理、风险测度、风险工具、金融风险大事件以及量化技术的局限性等方面的内容；第2篇侧重于如何计算风险，重点介绍形成量化风险测度基础的工具：波动率和VaR，并将这些工具应用于风险报告和投资组合风险分析，重点讨论了信用风险、流动性风险和运营风险。 本书对致力于从事风险管理的从业者或初入风险管理行业的新人，是一本非常好的书，而且对于有多年风险管理工作经验的人士，也是一本极好的参考书。

第1篇 管理风险
1 风险管理与风险测度
1.1 风险管理和风险测度的比较
1.2 重新定义和聚焦风险管理
1.3 量化测度和通用框架
1.4 系统性风险和非系统性风险
2 风险、不确定性、概率和运气
2.1 什么是风险
2.2 风险测度
2.3 随机性和确定性错觉
2.4 概率论与数理统计
2.5 过度自信的诅咒
2.6 运气
3 风险管理
3.1 人员管理
3.2 基础管理——流程、技术和数据
3.3 经营活动
3.4 组织结构
3.5 监管问题概述
3.6 意外状况管理
3.7 结论
4 金融风险大事记
4.1 系统性和非系统性风险
4.2 非系统性的金融事件
4.3 系统性的金融事件
4.4 结论
5 风险技术应用
5.1 简洁、近似答案的价值
5.2 波动率和VaR
5.3 极端事件
5.4 计算波动率和VaR
5.5 波动率和VaR的总结
5.6 资产组合工具
5.7 结论
6 量化技术的用途和局限性
第2篇 度量风险
7 量化风险测度简介
7.1 项目实施
7.2 金融机构的风险类型
7.3 总结
8 风险及其度量：波动率和VaR
8.1 风险及其度量
8.2 关于定量风险度量方法的评价
8.3 估计损益分布的方法
8.4 极端事件的技术手段和工具
8.5 估计风险因素分布
8.6 不确定性和随机性：确定性幻觉
8.7 总结
附录8.1 VaR的小样本分布和标准误差
附录8.2 二阶导和参数法
9 波动率和VaR的应用
9.1 简单投资组合
9.2 计算盈亏分布
9.3 描述性统计的标准化和加总
9.4 尾部风险或极端事件
9.5 结论
附录用二阶导进行参数估计
10 证券投资组合风险分析和报告
10.1 波动率、三角形加法和风险降低
10.2 风险贡献
10.3 最优对冲
10.4 复制投资组合
10.5 主成分法和风险整合
10.6 风险报告
10.7 结论
附录10.1 边际贡献和波动率的各种公式
附录10.2 复制组合的程序
附录10.3 主成分法概述
11 信用风险
11.1 引言
11.2 信用风险与市场风险
11.3 程式化信用风险模型
11.4 信用风险模型的分类
11.5 静态结构模型
11.6 静态简化形式模型——CREDITRISK
11.7 静态模型——临界值及混合框架
11.8 精算与等价鞅（风险—中性）定价
11.9 动态简化形式模型
11.10 结论
附录 概率分布
12 流动性风险和操作风险
12.1 流动性风险——资产与资金的流动性
12.2 资产流动性风险
12.3 资金流动性风险
12.4 操作风险
12.5 总结
13 总结
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参考文献
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