第一章 绪论
1.1 问题提出
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 相关研究综述
1.2.1 资产价格与金融风险的相关研究
1.2.2 金融资产价格与宏观经济关联性的相关研究
1.2.3 金融危机传染的相关研究
1.2.4 跨市场风险传染的相关研究
1.2.5 现有研究成果评述
1.3 研究对象及基本概念的界定
1.3.1 资产价格与资产价格波动风险
1.3.2 金融市场与跨市场金融风险传染
1.4 主要研究内容
第二章 金融市场资产价格的波动性与关联性
2.1 金融市场资产价格波动的分析方法
2.1.1 时间序列平稳性检验和正态性检验
2.1.2 波动聚集性检验和异方差性检验
2.1.3 资产价格收益率的杠杆效应检验
2.1.4 资产价格收益率的长记忆性检验
2.2 金融市场资产价格收益的波动性分析
2.2.1 资产价格收益的变量选择与样本数据
2.2.2 金融市场资产价格收益率时间序列的正态性和平稳性检验
2.2.3 金融市场资产价格收益率的波动集簇性与ARCH效应
2.2.4 金融市场资产价格收益率的杠杆效应检验
2.2.5 金融市场资产价格收益率时间序列的长期记忆效应与分形维度
2.3 金融市场资产价格收益率波动的关联性
2.3.1 金融市场间资产价格收益率波动的协整检验
2.3.2 不同子市场间资产价格收益率波动的关联性检验
2.3.3 金融市场指数波动与宏观经济运行的关联性检验
第三章 金融市场风险测度与波动相关性
3.1 金融市场风险的内涵界定与分析方法梳理
3.1.1 金融市场风险的内涵界定
3.1.2 金融市场风险的分析方法
3.2 我国金融市场价格收益率波动风险测度
3.2.1 金融市场指数收益率VaR测度的参数设定
3.2.2 我国股票市场价格收益率波动风险测度
3.2.3 我国债券市场价格收益率波动风险测度
3.2.4 我国商品期货市场价格收益率波动风险测度
3.3 我国金融市场风险的相关性
3.3.1 金融市场风险相关性分析的Copula方法
3.3.2 金融市场风险相关性检验
第四章 跨市场金融风险传染机制研究
4.1 跨市场金融风险传染的特征
4.1.1 风险的累积性与临界性特征
4.1.2 风险传染过程的路径依赖性
4.1.3 风险传染载体的物化与非物化特征
4.1.4 跨市场金融风险传染的动力特征
4.2 基于资本流动与资产替代路径的跨市场金融风险传染
4.2.1 资本流动的风险累积与临界点
4.2.2 基于资本流动路径的跨市场金融风险传染过程
4.3 基于信息流路径的跨市场金融风险传染
4.3.1 跨市场信息流转的非对称性
4.3.2 基于信息流路径的跨市场金融风险传染过程
4.4 基于投资预期路径的跨市场金融风险传染
4.4.1 预期的差异与羊群效应
4.4.2 基于投资预期路径的跨市场金融风险传染过程
4.5 基于资产产业关联路径的跨市场金融风险传染
4.5.1 资产的产业关联性与价格影响
4.5.2 基于资产产业关联路径的跨市场金融风险传染过程
4.6 基于资产替代效应路径的跨市场金融风险传染
4.6.1 资产的替代性与价格影响
4.6.2 基于资产替代效应路径的跨市场金融风险传染过程
第五章 金融市场间的金融风险传染实证研究
5.1 股票、债券与商品期货市场间的金融风险传染研究
5.1.1 实证分析模型与方法
5.1.2 变量选择与样本数据整理
5.1.3 基于TVP-VAR模型的股票、债券与商品期货市场间的金融风险传染实证分析
5.2 股指与股指期货市场间的金融风险传染研究
5.2.1 实证分析模型与方法
5.2.2 变量选择与样本数据整理
5.2.3 股指与股指期货价格收益率波动的长期均衡分析
5.2.4 股指与股指期货市场间的动态相关性分析
5.2.5 股指与股指期货市场双向风险溢出
5.3 国债与国债期货市场间的金融风险传染研究
5.3.1 变量选择与样本数据整理
5.3.2 国债期货与现货价格收益间的长期均衡分析
5.3.3 国债期货与现货市场间的收益率动态相关性分析
5.3.4 国债期货与国债现货市场双向风险溢出
第六章 金融市场内部板块间的金融风险传染实证研究
6.1 期货市场板块间的金融风险传染研究
6.1.1 变量选择与样本数据整理
6.1.2 基于TVP-VAR的期货市场板块间的金融风险传染研究
6.1.3 期货市场板块间的金融风险传染研究结论
6.2 债券市场不同板块间的金融风险传染研究
6.2.1 国债市场不同期限板块间的金融风险传染研究
6.2.2 不同债权工具间的金融风险传染研究
6.3 产业关联期货品种间的金融风险传染研究
6.3.1 变量选择与样本数据整理
6.3.2 产业关联期货板块间的收益率动态相关性分析
6.3.3 产业关联期货板块间的双向风险溢出
6.3.4 产业关联期货品种间的金融风险传染研究结论
第七章 金融市场与实体经济间的金融风险
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