中国资本市场是否存在信息泄露？重大事件公告前机构投资者是否提前获取内幕信息？本书基于中国A股市场的数据，对以上问题进行研究，并探索另外两个问题，如果机构投资者根据获取的内幕信息提前交易是否因此而获利，个人投资者是否因此而利益受损？重大事件公告前机构投资者异常交易的影响因素有哪些？由于数据的局限和寻找直接证据困难，以往关于内幕信息的研究主要是从内部人的角度出发。本书基于一个新颖的数据集，捕捉到外部人真实的交易行为，寻找我国股票市场信息泄露和机构投资者提前获得内幕信息的证据，帮助从事资本市场财务问题研究的学者了解股票市场外部人的行为，也帮助股票投资者了解资本市场可能存在的投资风险，这也是本书的主要特点。

第一章 绪论
第一节 研究背景与研究目的
一、研究背景
二、研究目的
第二节 研究意义
一、理论意义
二、现实意义
第三节 信息泄露的相关概念
一、内幕信息的概念
二、内幕信息的知情人
三、内幕信息泄露
四、内幕信息泄露与内幕交易的区别与联系
第四节 研究思路与研究内容
一、研究思路
二、研究内容
第五节 研究贡献
第二章 相关理论与文献综述
第一节 股票市场信息泄露的基本理论
一、有效市场理论与股票市场的信息泄露
二、信息不对称理论与股票市场的信息泄露
第二节 国外股票市场内幕消息相关文献回顾
一、内部人利用内幕消息交易的文献
二、股票市场信息泄露与机构投资者知情交易
第三节 国内股票市场内幕消息相关文献回顾
一、利用内幕消息交易的文献
二、股票市场信息泄露与机构投资者知情交易
第四节 文献评述
第五节 本章小结
第三章 制度背景
第一节 我国证券市场信息泄露监管制度的阶段演进
一、萌芽阶段
二、起步阶段
三、发展阶段
四、逐步成熟阶段
五、信息泄露监管制度的问题
第二节 信息泄露事件的制度背景
一、减持制度背景
二、业绩预告制度背景
三、股利监管制度背景
第三节 本章小结
第四章 大股东减持前的信息泄露与机构投资者异常交易
第一节 引言
第二节 文献综述与研究假设
第三节 研究设计
一、样本和数据
二、变量及定义
三、模型构建与相关变量计算
第四节 实证结果及分析
一、主要变量的描述性统计
二、机构投资者提前获取内幕信息
三、机构和个人投资者的财富效应
四、信息泄露的影响因素
第五节 稳健性检验
一、非解禁股子样本的检验
二、改变被解释变量的度量方式
第六节 本章小结
第五章 业绩预告前的信息泄露和机构投资者异常交易
第一节 引言
第二节 研究假设
第三节 研究设计
一、样本和数据
二、变量及定义
三、模型构建与相关变量计算
第四节 实证结果及分析
一、主要变量的描述性统计
二、机构投资者提前获取内幕信息
三、机构和个人投资者的财富效应
四、信息泄露的影响因素
第五节 稳健性检验
一、改变被解释变量的度量方式
二、子样本的检验
第六节 本章小结
第六章 红利分配前的信息泄露和机构投资者异常交易
第一节 引言
第二节 理论分析和研究假设
第三节 研究设计
一、样本和数据
二、变量及定义
三、模型构建与相关变量计算
第四节 实证结果及分析
一、主要变量的描述性统计
二、机构投资者提前获取内幕信息
三、机构和个人投资者的财富效应
四、信息泄露的影响因素
第五节 稳健性检验
一、被解释变量为机构投资者的累计净买入
二、现金股利和股票股利分组
三、信息不对称程度高低分组
第六节 本章小结
第七章 结论和建议
第一节 研究结论
第二节 政策建议
第三节 研究不足与展望
参考文献