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金融风险度量 基于非参数统计理论
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¥ 58.00
图书来源: 浙江图书馆(由JD配书)
此书还可采购15本,持证读者免费借回家
配送范围:
浙江省内
ISBN:
9787301326893
作 者:
刘晓倩
出 版 社 :
北京大学出版社
出版日期:
2021-10-01
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作者简介
刘晓倩,统计学博士,上海外国语大学国际金融贸易学院教师。研究领域为金融风险度量、空间计量、统计模型等。在国内外知名SCI、EI、核心期刊发表论文10余篇,内容均与金融风险度量模型与方法相关。担任《运筹与管理》《系统工程理论与实践》、Journal of Systems Science & Complexity等多本期刊审稿人。主持并完成国家自然科学基金青年项目1项、教育部人文社科研究青年项目1项,重点参与国家自然科学基金面上项目1项,参与国家自然科学基金重点项目1项。
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内容介绍
《金融风险度量 基于非参数统计理论》笔者在介绍非参数核光滑估计和非参数回归估计的基础上,着重讨论金融风险度量风险价值(VaR)和期望损失(ES)的非参数估计方法及实证分析。主要涉及概率统计、非参数统计、半参数统计、计量经济学和金融风险管理等常用的统计模型和统计推断理论方法。
《金融风险度量 基于非参数统计理论》适合作为数理统计、统计学以及计量经济学等专业方向的研究生课程教材,还适合从事金融风险度量相关专业的专业人士使用。
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