有效度量和控制金融风险是金融市场所面临的最紧迫和最重要的任务之一，也是目前国际金融界的热点问题之一。科学准确地对风险进行度量是金融市场风险管理过程的核心环节，度量风险需要用到统计分析方法，对金融风险度量的统计方法研究是度量风险的重要手段。 笔者在介绍非参数核光滑估计和非参数回归估计的基础上，着重讨论金融风险度量风险价值（VaR）和期望损失（ES）的非参数估计方法及实证分析。主要涉及概率统计、非参数统计、半参数统计、计量经济学和金融风险管理等常用的统计模型和统计推断理论方法。 本书适合作为数理统计、统计学以及计量经济学等专业方向的研究生课程教材，还适合从事金融风险度量相关专业的专业人士使用。

第一章 金融风险管理概述
1.1 基本概念界定
1.2 金融风险分类
1.3 金融风险度量
1.4 金融风险案例
第二章 统计学基础
2.1 概率密度和累积分布函数
2.2 描述性统计量：均值、标准差、偏度和峰度
2.3 置信区间、置信度及分位数
2.4 协方差与相关系数
2.5 随机变量的求和统计
2.6 矩阵运算知识
第三章 非参数统计的发展
3.1 非参数统计定义
3.2 常见的非参数估计方法
第四章 非参数核密度估计方法
4.1 直方图估计
4.2 核密度估计
第五章 非参数局部多项式估计方法
5.1 局部多项式估计方法的研究背景
5.2 局部多项式估计方法研究现状
5.3 非参数回归估计
5.4 局部线性估计
5.5 局部多项式回归
5.6 附录：本章的部分证明
第六章 风险度量VaR的非参数估计方法
6.1 VaR的理论模型及研究现状
6.2 VaR的非参数估计
6.3 主要统计结论
6.4 数值模拟及实证分析
6.5 本章的定理证明
6.6 附录：VaR的非参数估计□（特殊字体）p“与□（特殊字体）p,h的期望和方差的计算
第七章 风险度量ES的非参数估计方法
7.1 ES的理论模型及研究现状
7.2 ES的非参数估计
7.3 ES非参数估计的比较
7.4 数值模拟及实证分析
7.5 本章定理证明
7.6 附录：ES的非参数估计□（特殊字体）p“与□（特殊字体）p,h的期望和方差的计算
参考文献