李亚琼，女，湖南大学数学与计量经济学院教授、博导、金融数学博士。在国内外发表论文20多篇，撰写专著2部，主编教材3部。主持国家和省部级项目3项。最近主要研究兴趣：衍生产品定价、金融风险控制及贝叶斯实证研究。曾到拉夫堡大学和加州大学进行学术访问和科研合作。
　　
　　黄立宏，男，教授（二级），博士。长期致力于数学理论与应用研究及数学教学与教研教改工作。发表论文400余篇，其中SCI源刊论文200余篇；出版专著3部、教材10余部。主持承担973前期研究专项、国家自然科学基金等国家项目多项。

　　首先，《扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究》对风险资产价格具有时滞影响期权定价的某些问题采用计价单位变换、等价鞅测度变换等方法进行研究。其次，《扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究》采用贝叶斯实证研究方法对期权定价的相关问题进行深入探讨；这项工作完全不同于频率学派的实证研究。《扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究》内容中，没有包含对相关研究主题所需要的基础知识，因此《扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究》不适合初学者。《扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究》可以作为衍生产品定价及其贝叶斯实证方面的研究生、博士生、科研和教学人员参考。

第1章 一个风险资产具有时滞的期权定价
1．1 风险资产具有时滞的Black-Scholes公式
1．1．1 引言
1．1．2 股票价格的随机时滞模型
1．1．3 时滞期权定价公式
1．1．4 变时滞的股票价格模型
1．2 时滞几何布朗运动中的期权定价
1．2．1 引言
1．2．2 时滞几何布朗运动
1．2．3 欧式期权的时滞影响
1．2．4 时滞对回望期权价格的影响
1．2．5 时滞对障碍期权价格的影响
1．2．6 Euler-Maruyama近似
1．3 具有时滞且支付交易费用的期权定价
1．3．1 Black-Scholes下具有时滞且支付交易费用的期权定价
1．3．2 CEV模型下具有时滞且支付交易费用的期权定价

第2章 多个风险资产具有时滞的期权定价
2．1 股票价格具有时滞的交换期权定价
2．1．1 交换期权
2．1．2 股票不支付红利的交换期权定价
2．1．3 股票价格具有时滞的交换期权定价
2．1．4 股票支付红利的交换期权定价
2．2 具有时滞的双币种期权定价
2．2．1 汇率过程和资产价格过程的随机时滞微分方程
2．2．2 市场的完备性
2．2．3 国外股票国外支付的双币种期权定价

第3章 贝叶斯方法的波动率模型估计
3．1 ARCH类波动率模型的贝叶斯估计
3．1．1 引言
3．1．2 GARCH（1，1）模型的贝叶斯估计
3．1．3 马尔可夫机制转换GARCH模型
3．2 随机波动率模型的贝叶斯估计
3．2．1 引言
3．2．2 随机波动率模型
3．2．3 随机波动率模型估计的单步MCMC算法
3．2．4 随机波动率模型估计的多步MCMC算法
3．2．5 简单随机波动率模型跳的扩展
3．2．6 波动预测和收益预测
3．3 贝叶斯方法的随机波动模型分析及比较
3．3．1 杠杆随机波动模型和贝叶斯推断
3．3．2 厚尾随机波动模型和贝叶斯推断
3．3．3 方差常弹性模型和贝叶斯推断
3．3．4 厚尾方差常弹性模型及贝叶斯推断
3．3．5 实证分析

第4章 基于GARCH模型的贝叶斯期权定价
4．1 Gibbs抽样对GARCH模型的贝叶斯推断
4．1．1 引言
4．1．2 误差为学生t分布的GARCH模型的先验和后验
4．1．3 GARCH模型的Griddy-Gibbs抽样
4．1．4 方法比较
4．1．5 布鲁塞尔股市指数的非对称GARCH模型
……
第5章 期权定价的贝叶斯分析
参考文献