搜索
高级检索
高级搜索
书       名 :
著       者 :
出  版  社 :
I  S  B  N:
文献来源:
出版时间 :
基于网络理论的银行业系统性风险研究
0.00    
图书来源:
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787030467218
  • 作      者:
    李守伟[等]著
  • 出 版 社 :
    科学出版社
  • 出版日期:
    2016
收藏
内容介绍
  《基于网络理论的银行业系统性风险研究》内容分为五个部分。*一部分介绍研究背景及相关研究基础。第二部分研究基于外生网络的银行业系统性风险规律特征、损失分布和动力学模型等。第三部分研究基于单重和多重内生网络的银行业系统性风险规律特征。第四部分研究基于实际网络的银行业系统性风险测度。第五部分是*书的总结与展望。
展开
精彩书摘
  《基于网络理论的银行业系统性风险研究》:
  Bluhm和Krahnen(2014)构建了一个动态的网络模型,其中网络中边是由银行最优决策和内生的探索市场调节控制的。进而利用模型去研究在各种审慎政策制度下网络的演变,通过Shapley值分析银行在面临冲击时对系统性风险的贡献,并研究系统性风险成本。Acemoglu等(2014)提出一个框架用于研究金融网络的形成,以及银行贷款激励和系统性风险发生的相互作用。研究结果显示:银行处于过度借贷平衡,可能促使特殊冲击通过金融传染引发系统性危机;它们可能不对潜在的借款者释放充足的贷款,以致形成不充分连接的金融网络,这非常容易引发传染性违约;银行私人激励可能形成具有小概率发生系统性崩溃的金融网络。Aymanns和Georg(2015)构建了一个银行投资策略传染性同步模型。研究发现:在复杂金融系统中,主体在作投资决策时不能够考虑所有的同伴的行为,传染性同步的概率依赖于自己和社会信念的加权及金融网络的密度;模型揭示了系统性风险的两个风险源——共同冲击和银行间市场冻结;当主体的社会学习具有正效应时,传染性同步的概率在减小。 
  1.2.4基于实际网络的银行业系统性风险研究 
  该类研究主要是根据各国银行系统中相关数据,采用不同的方法进行银行业系统性风险分析。通常可以利用的数据主要有:各银行在银行间市场中的总资产和总负债头寸数据、银行间的大额风险暴露数据、单个银行间的风险暴露数据及本国银行与外资银行之间的风险暴露数据等。而对系统性风险的研究方法主要有网络分析方法、矩阵法等。
  ……
展开
目录

第1部分研究基础
第1章绪论
1.1研究背景
1.2研究现状
1.3研究内容与结构安排

第2章网络理论基础
2.1网络理论的发展进程
2.2网络拓扑结构测度指标
2.3网络的基本分类
2.4网络演化研究
2.5网络理论的应用分析
2.6本章小结

第3章银行网络结构化
3.1银行网络基本形式
3.2现实银行网络结构
3.3银行网络模型构建与分析
3.4本章小结

第4章银行业系统性风险及其复杂性
4.1银行业系统性风险的概念
4.2银行业系统性风险的复杂性
4.3本章小结

第2部分基于外生网络的银行业系统性风险研究
第5章基于外生网络的银行业系统性风险效应研究
5.1银行网络结构
5.2银行业系统性风险分析模型
5.3银行业系统性风险效应仿真研究
5.4本章小结

第6章基于外生网络的银行业系统性风险损失分布研究
6.1银行业系统性风险损失分布模型构建
6.2银行业系统性风险损失分布仿真研究
6.3本章小结

第7章基于外生网络的银行业系统性风险动力学模型研究
7.1相关理论与方法
7.2加权储蓄者网络上的银行挤兑风险传染SIR广义模型
7.3加权储蓄者网络上的银行挤兑风险传染SIHR模型
7.4本章小结

第8章外生网络演化中的银行业系统性风险研究
8.1基于MDD方法的储蓄者网络演化中的银行挤兑风险传染研究
8.2基于有效度模型的储蓄者网络演化中的银行挤兑风险传染研究
8.3本章小结

第3部分基于内生网络的银行业系统性风险研究
第9章单重内生网络模型构建与分析
9.1单重内生网络模型构建
9.2单重内生网络模型仿真分析
9.3本章小结

第10章多重内生网络模型构建与分析
10.1多重内生网络模型构建
10.2多重内生网络模型仿真分析
10.3本章小结

第11章基于多重内生网络的银行业系统性风险效应研究
11.1基于多重内生网络的风险传染形成过程
11.2基于多重内生网络的风险传染仿真分析
11.3本章小结

第4部分基于实际网络的银行业系统性风险研究
第12章银行实际网络模型构建与分析
12.1银行实际网络模型构建方法
12.2银行实际网络结构特征分析
12.3银行实际网络稳定性分析
12.4本章小结

第13章基于实际网络的银行业系统性风险测度研究
13.1基于机构类型的银行业系统性风险测度研究
13.2考虑拆借偏好的银行业系统性风险测度研究
13.3本章小结

第5部分总结与展望
第14章总结与展望
14.1研究总结
14.2研究展望

参考文献

展开
加入书架成功!
收藏图书成功!
我知道了(3)
发表书评
读者登录

请选择您读者所在的图书馆

选择图书馆
浙江图书馆
点击获取验证码
登录
没有读者证?在线办证