布伦特·奔富，经验丰富的期货交易大师，注册投资咨询顾问，交易思想的普及者，交易书籍作者。

他于1983年在美国银行(Bank of America)以机构自营商的身份开始了他自己作为全职交易员的职业生涯。时至今日，他已纵横驰骋寰球交易市场30余年，是期货、大宗商品、外汇、贵金属与全球各类金融指数的交易专家。布伦特精通机械/算法交易，在当今科技的支持下，他全天候24小时交易的产品包括但不限于：指数期货（恒生指数、标普500、富时指数、德国DAX指数、日经225指数、台湾加权指数、E-Mini Nasdaq和E-Mini SP500等）、外汇期货（美元、欧元、日元、瑞郎、澳元、加元等）、大宗商品（原油、黄金、小麦、大豆等）以及期权等等流通性极高的、波动幅度较大的金融工具。

作为一名受欢迎的国际投资教育工作者，他常年往返于包括澳大利亚、新西兰、马来西亚、越南、泰国、印度及中国等国家，所到之处深受期货、外汇交易者的拥戴。拥有金融商业硕士学位的布伦特·奔富还是特许期货投资顾问。

技术与复杂的预测方法可以帮你了解市场的趋势，但却很难让你盈利。

真正能让交易者在市场残酷的搏杀中胜出的是强大的交易心理，以及清醒的认识风险与细致的资金管理筹划，这一切构成了完整的交易系统。

本书为所有志在从事交易的读者提供了一份详细的交易系统构建解决方案。作者归纳了系统交易制胜的六大原则：

1. 做好心理准备，明确自己的交易底线在哪里。

2. 用明确的交易理念启蒙自己的交易思想。

3. 寻找真正适合自己的正确交易风格。

4. 聪明地选择适合开展交易的投资市场。

5. 理顺交易的三大支柱：资金管理、交易方法、

交易心理，在此基础上构架自己的交易系统。

6. 用合适的交易程序规范自己的交易。

在六大系统交易制胜原则之外，作者还总结了交易新手在头三年会遇到的种种问题。同时，本书还在最后列举了十余位成功的交易员，希望通过他们的交易系统启迪广大读者。

　　《交易圣经》：
　　如果你能从我的书中学到些什么，你能做的是记录下汤姆的结论，并张贴在交易屏前的墙上显眼处。这是汤姆给予交易者的一个令人惊异的贡献，分享一个重大研究和开发项目的结果。极少数的交易者喜欢像保罗·都德·琼斯那样，承担雇用17位程序员以及花费超过四五年的时间做这样的研究。许多交易者都不喜欢这样做。仅仅雇用一位程序员就花费惊人，何况17位，甚至超过四五年的时间。这是非常非常昂贵的。
　　我们应该重视汤姆的观察报告。在耗费如此多的时间和精力后，还是汤姆的基本的或简单的四五个策略运行得很好。如果你不相信我，请你相信汤姆，也请你不要为了另辟蹊径而试图逆流而行，请用简单的方式做事。
　　顺便插一句，昨晚我与一个朋友在聊应如何制作比萨番茄酱时，一如往常我们的对话又涉及市场。我的朋友拥有并成功管理着一家追求绝对回报的基金公司。他管理经营的基金有数百万美元。我们评论了另一个交易员朋友的报告，这是对市场的一次简单的观测。尽管简单，但仍强大有力，我们还互相谈论在交易方面不为人知的秘密是简单：简单地工作。
　　制胜之道都是简单的、客观的。它们并不需要主观的阐释。10名交易者根据上述这个简单的方法，能够创建出相同的交易预案。只有当一个方法是客观的，它才可被衡量，才会有一个简单的交易计划，用于确定这个方法的历史预期，并去估量交易成败与否。盈利的方法将拥有一个正的预期值，且其将会在多种多样的市场上起作用。
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目录

推荐序

译者序

前　言

引言　1

成功交易通用原则　7

 第 1 章 　交易的真相　9

为什么90%的交易者亏损　12

心理因素　13

第一年常见错误　14

第二年常见错误　16

第三年常见错误　23

如何跻身10%成功者的行列　27

 第 2 章 　交易过程　31

 第 3 章 　通用原则一：准备　36

最大逆境　38

情绪指向　40

失利　43

随机市场　43

输得起才会赢　44

风险管理　45

交易伙伴　45

财务边界　47

 第 4 章 　通用原则二：启蒙　49

避免爆仓风险　51

信奉交易“圣杯”　59

追求简单　68

涉足众人不敢去的地方　70

验证　71

 第 5 章 　通用原则三：交易风格　77

交易模式　78

交易长短期限　79

选择交易风格　80

长线趋势交易　85

平均收益-平均损失比率　87

短线摆动交易　89

长线趋势交易VS短线摆动交易　92

 第 6 章 　通用原则四：市场　95

良好操作风险管理的特性　97

良好交易的特性　99

 第 7 章 　通用原则五：三大支柱　103

资金管理　105

方法　105

心理因素　106

 第 8 章 　资金管理　107

马丁格尔资金管理模式　109

反马丁格尔资金管理模式　110

关键概念　111

历史回顾　112

反马丁格尔资金管理策略　118

无资金管理策略的单个合同的外汇交易法　119

固定风险资金管理策略的外汇交易法　121

固定资金管理策略的外汇交易法　124

固定比率资金管理策略的外汇交易法　129

是要1800万美元还是150万美元，这是个问题　135

固定单位资金管理策略的外汇交易法　138

威廉斯固定风险资金管理策略的外汇交易法　145

固定百分比资金管理策略的外汇交易法　150

固定波幅资金管理策略的外汇交易法　155

选择哪种资金管理策略　161

交易权益动量　178

系统终止点　179

 第 9 章 　方法　185

方法论　186

随机应变型交易法和机械型交易法　187

建立方法论　188

趋势交易　205

并不是所有指标都是糟糕的　239

难道市场不变化　242

多种方法　243

制胜方法的基本属性　244

一个制胜之道的例证：海龟交易法则　250

客观趋势工具的例子　252

斐波那契数列：事实还是谎言　255

自我安慰的交易者　264

 第10章 　心理因素　273

共识　275

管理希望　278

管理贪婪　279

管理恐惧　280

市场困难重重　288

 第 11 章 　通用原则六：交易　291

现在开始交易　293

交易：发出指令　294

 第 12 章 　大师卓见　310

他山之石　311

市场交易大师　312

拉蒙·巴罗斯　316

马克D.库克　323

各式各样的交易员　329

迈克尔·库克　330

凯文·戴维　334

汤姆·德马克　337

李·格特斯　345

戴若·顾比　349

理查德·迈尔基　354

杰夫·摩根　359

格雷格·莫里斯　367

尼克·瑞吉　370

布莱恩·谢德　375

安德里亚·昂格尔　380

拉里·威廉斯　383

王达　392

金玉良言　396

 第 13 章 　结束语　399

致谢　404

 附录A 　爆仓风险模拟计算器：变量和模型　406

 附录B 　爆仓风险模拟计算器：代码　411

 附录C 　爆仓风险模拟计算器：运行结果　418