《中国金融风险预警研究》：
第五章：预警方法的比较与选择。对当前主流的金融风险预警方法的优缺点进行了系统的分析和比较。综合预警指标样本数据可得性、预测金融危机精确度、模型样本需求、预警指标间的交互作用以及非线性影响等因素的基础上，选择最适合中国实际情况的预警方法——KLR模型和Logit模型。分别对KLR模型和Logit模型的优缺点进行了深层次的剖析，对KLR模型和二元Logit模型采取相应措施进行修正，弥补了KLR模型的不足和二元Logit模型的缺陷。得出选用修正后的参数法KLR模型和非参数法Logit模型对中国金融风险进行预警是最优选择的结论。
第六章：建立KLR模型预警中国金融。最终的预警指标包括：国际利率、M2／GDP、通货膨胀率、FDI投资增长率、实际汇率升幅、银行不良资产率、国内信贷增长率、存款额增长率、银行负责率、GDP增长率、外汇储备增长率、经常账户余额／GDP、股市收益率、股票价格指数、证券化率、房地产投资／GDP。并加入通货膨胀率水平对金融风险压力指数进行改进，以此判断中国金融风险。通过噪声一信号比的计算对KLR模型进行修正，计算各个预警指标的拟合优度值，本章研究表明运用改进的KLR非参数预警模型建立的中国金融风险预警系统具有良好的预测效果，对中国经济、金融状态的预测具有一致性。运用KLR模型建立我国金融风险预警系统的研究表明，中国在2010年1月至2011年12月内发生金融风险的概率很低。
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