“宽客”（Quant）——受过系统科学训练的、构建交易模型的量化金融从业人员，已经成为华尔街上的重要玩家。
该书是作者关于量化投资策略的系统思考与实战总结，实战案例涵盖了股票、股指、期货、外汇等诸多交易领域。作者在书中深入浅出地揭示了众多量化交易策略的本质，近60种顶级量化交易策略，实战案例及程序源代码一本囊括，堪称量化交易者的“红宝书”。
世间万物无一不在周而复始地变化着，因此，即使任何交易策略都不免出现失效的情况，但还是有许多经典交易策略，如一目均衡表、海龟交易、Aberration，都具有相当长寿的生命周期。但对于优秀的交易策略，不同人有着不同的定义。有人说，好的交易策略就应该可以在短期获取绝对收益。有人说，好的交易策略就应该在长期获得相对稳定的收益。而即使是长期最稳定的策略都免不了出现短期不稳定的情况。
很多人都有一个误区，认为优秀的交易策略一定很严谨，因为严谨所以整个系统应该相对复杂。但事实并非如此，就像真理往往都是最简单的道理，生命周期较长的策略，其策略结构反而出奇的简洁。这其实很好理解，交易策略就像是一部机器。如果问你，一个由一百个零件组成的机器和一个只有两个零件的机器哪个更容易损坏？你的答案会是什么呢？
其实量化交易能让人更好地理解交易。账户的资金曲线主要是由胜率和盈亏比两个因素决定的。因此追求高胜率往往需要我们以放弃盈亏比作为代价。而主流的交易策略是趋势跟随，这就需要以更优秀的盈亏比作为策略设计的逻辑起点。因此许多趋势跟随策略的胜率往往小于 50%。从概率学的角度来讲，这样的策略容易出现连续的亏损。我们发现当概率较低的策略出现连续亏损的时候，交易者会出现忧虑、质疑的心理状态。其实这和主观交易中交易者连续亏损造成的心理变化是相仿的，只是在出现连续亏损后主观交易者容易因为心态变化而产生交易失误。而许多专家却将其归结于“交易状态”，其实这只是因为短期市场节奏变化引起的短期策略失效，毕竟我们认为并没有能完美应对所有市场走势变化的交易系统。此时有许多量化者因为对策略的质疑放弃了原本盈利的量化策略，主观交易者因为对技术的忧虑，去改变原本正确的交易方式。而我们甚至不能把这种情况归结于人性的弱点。所以交易的本质不仅仅是人性。
概述 投资市场是否有交易圣杯 / 001
第一章 能量守恒理论 / 039
第一节 趋势&形态 / 042
第二节 趋势交易理论 / 059
第三节 如何定义震荡市场 / 065
第四节 涨跌定量速度分型 / 067
第五节 价格波动原理 / 074
第六节 斐波那契数列 & 黄金分割延展理论 / 079
第七节 实用波浪理论 / 085
第二章 实用指标&应用方法 / 097
第一节 移动平均线 / 098
第二节 经典交易系统“金肯特纳” / 105
第三节 自适应均线 / 110
第四节 布林线实用方法 / 122
第五节 RSI指标实用方法 / 133
第六节 昳汐成本线指标实用方法 / 135
第七节 MACD为什么是交易软件中默认的附图指标？ / 144
第八节 SAR抛物线指标 / 146
第九节 平均动向指数 / 152
第十节 相对动力指标 / 158
第十一节 阿隆指标 / 163
第十二节 经典交易系统“三重滤网” / 169
第十三节 相对价格策略 / 175
第三章 策略设计及风控管理 / 179
第一节 交易中最有效的盈利因子 / 180
第二节 交易策略的设计 / 184
第三节 仓位管理 / 194
第四节 交易者五大常见误区 / 195
第五节 网格交易策略 / 199
第六节 量价异动策略 / 213
第七节 多因子量化策略 / 218
第八节 经典量化策略R-Breaker / 223
第九节 恒温器策略Thermostat / 227
附录一 吕尚：基于波动率因子的择时分析 / 235
附录二 松鼠宽客慕金龙：MACD顶底背离量化策略设计 / 254
推荐四
MultiCharts 中国团队负责人 Eric Lee
随着金融市场交易品种的多元化，量化交易成为许多专业投资者的选项，纵使不是进行全自动的程序化交易，也大量运用量化分析工具协助对交易信息进行实时的分析，第一时间发现交易机会。对大部分的投资人来说，这个门槛还是有点高的。我们 MultiCharts中国团队自 2010 年起在市场进行量化分析工具的投资者教育，而周老师这次基于对MultiCharts 软件的熟悉，展示了许多有价值的策略思路，并带大家领略量化交易各种细节，是各位投资人要进入程序化交易或运用MultiCharts 做分析的一本值得参考的好书，非常值得一看，推荐给大家。