闫云仙，女，1972年6月生。1996毕业于长春税务学院国际经济系，获经济学学士学位。同年，于吉林农业大学农商学院任教至今。2005年毕业于吉林农业大学经济管理学院，获管理学硕士学位。2010年毕业于吉林农业大学经济管理学院，获管理学博士学位。
    曾主持吉林省社会科学规划基金项目1项，教育部人文社会科学研究青年基金项目1项；参加国家自然科学基金项目1项，教育部人文社会科学研究规划基金项目1项，吉林省社会科学基金规划项目2项，吉林省科技厅软科学项目3项，长春市科技局软科学项目2项；参与编写全国高等农林院校“十一五”规划教材1部；获得首届吉林省社会科学基金项目优秀成果研究报告类三等奖1项。先后在《中国农村经济》、《农业经济问题》、《中国畜牧杂志》、《经济纵横》和《吉林农业大学学报》等刊物上发表论文10余篇。

    《中国玉米期货市场功能研究》首次对中国玉米期货价格波动的季节效应和期货合约到期效应进行了详细的分析，是对中国玉米期货市场研究内容的补充，对以后的玉米期货价格波动的研究和玉米期货市场投资者对玉米价格行情的预测上均做出了贡献，是本研究的创新点之一。对玉米期货价格发现功能的研究一直是国内外玉米期货研究的重点内容之一，但对价格发现功能的研究多采用计量经济学的分析方法进行定量分析，在方法上通常应用相关性分析、简单回归分析、协整检验和向量误差修正模型和GarbadeSilber模型等。这些方法都是研究期货价格序列和现货价格序列在时间上的因果关系，而本研究运用了有向无环图（DAG）分析玉米期货市场的价格发现功能，能够分析出期货价格序列和现货价格序列之间的同期因果关系，克服了（Ganger因果检验的缺陷，是目前较新颖的研究方法，是《中国玉米期货市场功能研究》在应用的研究方法方面的创新。

    期货价格波动是期货市场运行的基本特征之一，也是期货市场得以存在的根本原因。玉米期货价格实际上是在未来某一指定时间玉米的现货价格，是市场参与者对未来现货价格的预期和判断。由于玉米期货市场是一种与古典经济学中完全竞争市场相接近的市场，因此所形成的期货价格与现货价格不同。玉米期货价格直接决定于市场交易者对玉米期货合约的供给量和需求量。造成玉米期货合约供求变化的因素，可以是来自现货玉米市场的供求力量对比的改变，也可以是来自玉米期货市场内部处于不同交易部位的交易者力量对比。在一个充分流动的玉米期货市场上，由于期货市场的完全竞争性，短期内的期货价格波动可以由于投机者对价差利益的追逐行为而迅速得以平复。在成熟的期货市场上，玉米期货交易价格波动是期货投资者投资行为综合作用的结果，价格波动和投资者的投资行为之间必然存在某种关系。
    4.3.1季节效应
    玉米价格的季节性变化是玉米价格运动的特有属性，虽然玉米期货市场出现的目的是为了缓解现货价格的频繁波动，但季节性波动的规律并不是完全可以消除的。而且在期货与现货的联系越来越密切的今天，商品期货价格的季节性波动越来越明显。供应淡季或者消费旺季时价格较高，而在供应旺季或消费淡季价格低落，成为商品期货价格波动的普遍规律。在商品总供求关系处于基本平衡的时候，季节性规律表现得最为明显，但在供求失衡的状态下，这种规律就不明显。特别是在供求刚刚开始逆转的时候，季节性表现的痕迹更会被市场凶猛的涨跌趋势所冲淡。
    ……

摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.2 国内外研究评述
1.3 研究目标、研究方法和研究框架
1.4 本研究可能的创新性成果

第二章 理论基础和美国玉米期货市场发展的启示
2.1 期货市场价格发现理论
2.2 期货市场风险转移理论
2.3 美国玉米期货市场功能发挥情况
2.4 美国玉米期货市场发展的有益启示

第三章 中国玉米现货与期货市场运行状况分析
3.1 中国玉米现货市场运行状况
3.2 中国玉米期货市场的发展历程
3.3 中国玉米期货市场运行状况

第四章 中国玉米现货、期货价格波动分析
4.1 玉米现货、期货价格的影响因素分析
4.2 中国玉米现货价格波动分析
4.3 中国玉米期货价格波动及特征分析

第五章 中国玉米期货市场价格发现功能的实证分析
5.1 期货价格与现货价格的关系
5.2 实证分析方法
5.3 基于传统和现代分析方法的实证分析
5.4 基于有向无环图（DAG）的实证分析

第六章 中国玉米期货市场风险转移功能的实证分析
6.1 玉米期货套期保值的交易主体
6.2 玉米期货套期保值的现实存在形式
6.3 玉米期货套期保值实现的市场基础
6.4 玉米期货套期保值交易有效性——基差分析法
6.5玉米期货套期保值有效性——参数分析法

第七章 结论与政策建议
7.1 主要研究结论
7.2 政策建议
7.3 进一步研究的方向 
附录
参考文献
后记