谭德俊，男，1964年10月出生，湖南省攸县人，金融学博士，湖南大学金融与统计：学院副教授、硕士研究生导师。主讲“经济数学”“计量经济学”等课程，主要从事数理金融、银行风险管理、金融工程的研究。在《财经理论与实践》《系统工程》《统汁与信息论坛》《经济数学》等中文核心刊物上发表学术论文10多篇，科研成果曾获湖南省哲学社会科学优秀成果二等奖。

　　本书以经济资本为视角，基于价值创造的目标，对全面风险管理系统进行了深入研究，分析了商业银行全面风险管理的内外动因，梳理了经济资本与商业银行全面风险管理的逻辑关系，探讨了商业银行全面风险管理的经济资本整合计量方法，研究了基于经济资本视角的以价值创造为目的的商业银行全面风险管理功能系统、组织系统的构建，以及信息系统和风险管理文化等环境建设问题。

　　《基于经济资本的商业银行全面风险管理研究》：
　　战略目标是以银行整体为对象的发展谋划，以实现整体优化为基本目的而做出的长期行动纲领。战略目标决定了银行在较长时期内风险管理的方向，银行风险承受程度。它对风险管理系统的运行、银行的经营活动以及内部监管部门的工作都具有指导意义和保证作用。因此，战略目标的设定必须既具有前瞻性又具有可实现性。由于风险管理的最终责任承担者是股东代理——董事会，因此，董事会是风险管理的战略目标的确定者。董事会必须预先确定影响和限制风险管理战略目标的重要因素——风险偏好和风险容忍度，同时必须全面和专业地认识银行业务状况、风险状况、资本状况，明确可以接受的风险类型、交易对手、业务活动和所处的金融生态环境等，以便科学合理地制定银行战略目标。通过制定的战略目标引导银行改进和健全风险管理组织、优化风险管理流程、培育风险管理文化、建立符合实际的、规范的风险管理系统。通过战略目标的引导，实现对风险的监测、识别、计量和控制，将风险控制在可以承受的范围内，并在此基础上，创造最大的价值，提升核心竞争力和可持续发展能力。
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1 绪论
1.1 商业银行经营环境分析
1.1.1 面临的风险迅猛增加且日趋复杂
1.1.2 经济资本管理革命的兴起
1.1.3 资本约束风险机制的建立与全面风险管理理念的形成
1.2 商业银行风险管理面临的问题
1.3 商业银行风险管理相关研究现状
1.3.1 风险计量
1.3.2 经济资本配置
1.3.3 全面风险管理
1.3.4 研究评述
1.4 商业银行风险管理研究的必要性与思路
1.4.1 研究的必要性
1.4.2 研究的思路

2 商业银行全面风险管理的相关理论分析
2.1 商业银行全面风险管理的概念剖析
2.1.1 商业银行风险的内涵
2.1.2 商业银行风险管理的历史演变
2.1.3 商业银行全面风险管理的基本内涵
2.2 商业银行全面风险管理的系统性特征
2.2.1 商业银行全面风险管理的构成
2.2.2 商业银行全面风险管理的特征
2.3 商业银行全面风险管理的主要理论基点
2.3.1 系统科学理论
2.3.2 管理系统工程理论
2.3.3 风险管理理论

3 全面风险管理的目标与驱动因素分析
3.1 全面风险管理目标的设定分析
3.1.1 战略目标
3.1.2 战略相关目标
3.2 全面风险管理的约束因素分析
3.2.1 银行价值最大化的目标
3.2.2 股东利益最大化目标
3.2.3 维护管理者自身利益
3.2.4 保护债权人和客户利益
3.2.5 满足外部金融监管要求
3.3 全面风险管理的激励因素分析
3.3.1 薪酬机制
3.3.2 声誉机制
3.3.3 控制权机制

4 经济资本的全面风险管理功能分析
4.1 全面风险管理的物质因素分析
4.2 经济资本及其风险管理机理
4.2.1 银行风险损失及其管理策略
4.2.2 经济资本及其风险管理机理
4.3 经济资本的全面风险管理功能及其机理
4.3.1 理性控制风险
4.3.2 有效降低风险
4.3.3 提升风险管理绩效
4.3.4 合理进行贷款定价补偿风险损失降低流动性风险

5 面向全面风险管理的经济资本计量方法研究
5.1 仅含单一风险的资产组合经济资本计量方法
5.1.1 经济资本计量方法分析
5.1.2 仅含单一风险的资产组合经济资本计量的仿真研究
5.2 含多种类型风险的资产组合经济资本整合计量方法
5.2.1 不同类型风险相关性计量分析
5.2.2 资产组合经济资本整合计量的理论分析
5.2.3 资产组合经济资本整合计量仿真研究

6 面向全面风险管理的经济资本配置与动态调整方法研究
6.1 经济资本配置与调整的内涵、目标及思路
6.1.1 经济资本配置与调整的内涵
6.1.2 经济资本配置与调整的目标
6.1.3 全面风险管理的经济资本配置与调整的思路
6.2 经济资本配置与调整的影响因素分析
6.2.1 风险偏好与容忍度的设定
6.2.2 商业银行的风险管理目标要求
6.3 经济资本配置与调整方法
6.3.1 经济资本配置与调整的基本模型
6.3.2 经济资本配置与调整算例分析

7 基于经济资本的全面风险管理系统流程与功能设计
7.1 全面风险管理流程的构成要素分析
7.2 全面风险管理流程构成要素的功能设计
7.2.1 全面风险管理目标的设定
7.2.2 风险监测与识别的功能设计
7.2.3 风险评估与计量的功能设计
7.2.4 风险应对与处置的功能设计
7.2.5 风险管理效果监测的功能设计
7.2.6 风险处理信息报告的功能设计
7.3 内部控制下的全面风险管理功能系统流程的设计

8 基于经济资本的全面风险管理支持体系研究
8.1 全面风险管理组织系统的重构
8.1.1 全面风险管理系统组织的构建原则
8.1.2 全面风险管理系统组织结构框架的再造
8.1.3 全面风险管理系统组织中各层级的相关职责
8.2 全面风险管理的信息系统构建
8.2.1 信息收集与传递路线设计
8.2.2 信息系统的构建
8.3 全面风险管理的文化建设
8.3.1 培育全面风险管理理念
8.3.2 完善全面风险管理制度
8.3.3 建立全面风险管理的物质基础和行为文化
结论
附录
参考文献
后记